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xiàngguānxìng

自相關(guān)性

自相關(guān)性

拼音:zì xiàng guān xìng

自相關(guān)性的意思

  • 詞語解釋:

    自相關(guān)性是指隨機(jī)誤差項(xiàng)的各期望值之間存在著相關(guān)關(guān)系,稱隨機(jī)誤差項(xiàng)之間存在自相關(guān)性(autocorrelation)或hao86.com序列相關(guān),于1972年提出。

  • 網(wǎng)絡(luò)解釋:

    對于模型

    如果隨機(jī)誤差項(xiàng)的各期望值之間存在著相關(guān)關(guān)系,即

    這時,稱隨機(jī)誤差項(xiàng)之間存在自相關(guān)性(autocorrelation)或序列相關(guān)

    隨機(jī)誤差項(xiàng)的自相關(guān)性可以有多種形式,其中最常見的類型是隨機(jī)誤差項(xiàng)之間存在一階自相關(guān)性或一階自回歸形式,即隨機(jī)誤差項(xiàng)只與它的前一期值相關(guān):

     或者

     ,則稱這種關(guān)系為一階自相關(guān)。

    p階自相關(guān)性可以表示為:

     是滿足回歸模型基本要求的隨機(jī)誤差項(xiàng)。我們稱之為p 階自回歸形式,或模型 存在 p 階自相關(guān)

    由于無法觀察到誤差項(xiàng)

     ,只能通過殘差項(xiàng)

     來判斷

     的行為。如果

     或

     呈出圖1(a) -(d) 形式,則表示

     存在自相關(guān),如果

     或

     呈現(xiàn)圖1中 (e) 形式,則 表示

     不存在自相關(guān)


    線性回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)的序列相關(guān)問題較為普遍,特別是在應(yīng)用時間序列資料時,隨機(jī)誤差項(xiàng)的序列相關(guān)經(jīng)常發(fā)生。

    自相關(guān)性產(chǎn)生的原因:

    線性回歸模型中隨機(jī)誤差項(xiàng)存在序列相關(guān)的原因很多,但主要是經(jīng)濟(jì)變量自身特點(diǎn)、數(shù)據(jù)特點(diǎn)、變量選擇及模型函數(shù)形式選擇引起的。

    1.經(jīng)濟(jì)變量慣性的作用引起隨機(jī)誤差項(xiàng)自相關(guān)

    2.經(jīng)濟(jì)行為的滯后性引起隨機(jī)誤差項(xiàng)自相關(guān)

    3.一些隨機(jī)因素的干擾或影響引起隨機(jī)誤差項(xiàng)自相關(guān)

    4.模型設(shè)定誤差引起隨機(jī)誤差項(xiàng)自相關(guān)

    5.觀測數(shù)據(jù)處理引起隨機(jī)誤差項(xiàng)序列相關(guān)

    自相關(guān)的后果:

    線性相關(guān)模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在自相關(guān)的情況下,用OLS(普通最小二乘法)進(jìn)行參數(shù)估計(jì),會造成以下幾個方面的影響。

    從高斯-馬爾可夫定理的證明過程中可以看出,只有在同方差和非自相關(guān)性的條件下,OLS估計(jì)才具有最小方差性。當(dāng)模型存在自相關(guān)性時,OLS估計(jì)仍然是無偏估計(jì),但不再具有有效性。這與存在異方差性時的情況一樣,說明存在其他的參數(shù)估計(jì)方法,其估計(jì)誤差小于OLS估計(jì)的誤差;也就是說,對于存在自相關(guān)性的模型,應(yīng)該改用其他方法估計(jì)模型中的參數(shù)。

    1.自相關(guān)不影響OLS估計(jì)量的線性和無偏性,但使之失去有效性

    2.自相關(guān)的系數(shù)估計(jì)量將有相當(dāng)大的方差

    3.自相關(guān)系數(shù)的T檢驗(yàn)不顯著

    4.模型的預(yù)測功能失效


字義分解

  • 讀音:zì

    (1)(代)自己:~愛|~備|~便|~費(fèi)|~供|~家|~薦|~救|~勉|~棄|~謙|~強(qiáng)|~殺|~述|~訴|~習(xí)|~信|~?。S|~選|~學(xué)|~專|~足|~不量力|~掘墳?zāi)梗Q清高|~投羅網(wǎng)|~我批評|~言~語|~作聰明。

    (2)(副)自然;當(dāng)然:~不待言|~當(dāng)努力|~有公道。

    (3)(介)從;由:~古|~外|~?。h(yuǎn)而近。

  • 讀音:xiāng,xiàng
    [ xiàng ]

    1. 容貌,樣子:相貌。照相。兇相??蓱z相。

    2. 物體的外觀:月相。金相。

    3. 察看,判斷:相面。相術(shù)(指觀察相貌,預(yù)言命運(yùn)好壞的方術(shù))。

    4. 輔助,亦指輔佐的人,古代特指最高的官:輔相。宰相。首相。

    5. 某些國家的官名,相當(dāng)于中央政府的部長。

    6. 交流電路中的一個組成部分。

    7. 同一物質(zhì)的某種物理、化學(xué)狀態(tài):相態(tài)。水蒸氣、水、冰是三個相。

    8. 作正弦變化的物理量,在某一時刻(或某一位置)的狀態(tài)可用一個數(shù)值來確定,這種數(shù)值稱“相位”。亦稱“相角”。

    9. 姓。

  • 關(guān)讀音:guān

    (1)(動)使開著的物體合攏:~窗戶|把抽屜~上。

    (2)(動)放在里面不放出來:鳥兒~在籠子里。

    (3)(動)(企業(yè)等)倒閉;歇業(yè):解放前有一年;鎮(zhèn)上~了好幾家店鋪。

    (4)(名)古代在交通險(xiǎn)要或邊境出入的地方設(shè)置的守衛(wèi)處所:~口|~東|山?!斡业呢?zé)任就是不讓廢品混過~去。

    (5)“關(guān)上”的簡稱。參看〖關(guān)口〗。

    (6)(名)貨物出口和入口收稅的地方:?!?。

    (7)(名)比喻重要的轉(zhuǎn)折點(diǎn)或不容易度過的一段時間:難~|只要突破這一~;就好辦了。

    (8)(名)起轉(zhuǎn)折關(guān)聯(lián)作用的部分:機(jī)~|~節(jié)|~鍵。

    (9)(名)牽連;關(guān)系:這些見解至~重要|人民來信交給有~部門去處理。

    (10)(動)發(fā)放或領(lǐng)?。üべY):~餉。

    (11)(Guān)姓。

  • 讀音:xìng

    (1)(名)性格:個~|耐~|天~。

    (2)(名)性能;性質(zhì):彈~|藥~|油~。

    (3)(名)在思想、感情等方面的表現(xiàn):黨~|紀(jì)律~。

    (4)(形)有關(guān)生物的生殖或性欲的:~器官|~行為|~生活。

    (5)(名)性別:男~|女~|雄~|雌~。

    (6)(名)表示名詞(以及代詞、形容詞)的類別的語法范疇。

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